التحرك مع المتوسطات المتغيرة


"الأسواق في حالة دائمة من الضبابية والتقلب ويتم ربح الأموال من خلال تجاهل ما هو واضح والمراهنة على ما هو غير متوقع."

- جورج سوروس

تمثل المتوسطات المتحركة أداة تحليل مثالية للمتداول المبتدئ للقيام بخطواته الأولى في الأسواق المالية. فالمتوسطات المتحركة تتميز بالسهولة في حسابها وفهمها. وفي حين يجري النظر إليها باعتبارها مفرطة في التبسيط، ولكن عندما يتم تطبيقها بشكل صحيح فإن المتوسطات المتحركة يمكن أن تساعد عند التداول.

ما هي المتوسطات المتحركة؟

المتوسط المتحرك هو متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. وتشمل الفترات الزمنية المعتادة للمتوسط المتحرك 20 و 50 و 200 يوم. ومع ذلك، يمكن أيضًا أن يتم تطبيق المتوسطات المتحركة بنجاح على فترات زمنية أقصر وفقًا للأفق الزمني للمتداول وإستراتيجيته في التداول.

ما هي الأنواع المختلفة من المتوسطات المتحركة؟

يمكن تقسيم المتوسطات المتحركة إلى فئتين رئيسيتين وهما: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتوسط المتحرك الآسي (EMA).

1- المتوسط المتحرك البسيط

المتوسط المتحرك البسيط ليس سوى متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. ويمكن أن تعتمد المتوسطات المتحركة البسيطة على أي أسعار إغلاق. سواء كانت لفترة 5 دقائق أو ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر.

فالمتوسط المتحرك البسيط لفترة 3 أيام هو مجموع أسعار الإغلاق اليومي على مدار الأيام الثلاثة السابقة مقسومًا على 3. وكما هو واضح من اسمه، فالمتوسط يواصل التحرك، حيث يتم حذف النقاط السعرية القديمة من الحساب وإضافة البيانات الجديدة عندما تكون متاحة.

2- المتوسط المتحرك الآسي

يبدو المتوسط المتحرك الآسي مشابهًا جدًا للمتوسط المتحرك البسيط.ولكن إذا نظرت إليهما بقدر أكبر من التعمق، سوف تلاحظ فروقًا دقيقة في الطريقة التي يتم بها رسمهما. وقد ظهرت المتوسطات المتحركة الآسية من أجل تقليل التأخر الزمني الذي يعتبر إحدى خصائص المتوسطات المتحركة البسيطة.

ويتم تحقيق ذلك عن طريق إعطاء قدر أكبر من التركيز للأسعار الحديثة، بدلا من معاملة كل نقطة سعرية بالمثل، وهو الأمر الذي تفعله بالضبط المتوسطات المتحرك البسيطة.

ما الذي يمكن للمتوسطات المتحركة إخبارنا به؟

يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة في المقام الأول من أجل تحديد مسار وقوة الاتجاه.ويتم ذلك عن طريق مشاهدة انحدار منحنى المتوسط المتحرك. فالمتوسط المتحرك الآخذ في الارتفاع بشكل مطرد يشير إلى أن الأصل يتحرك في اتجاه صعودي.والمتوسط المتحرك ذو الانحدار الهبوطي بشكل دائم يشير إلى أن الأسعار تتحرك في اتجاه هبوطي. أما منحنى المتوسط المتحرك المنبسط فهو يدل على أن السوق بدون مسار محدد (منعدمة الاتجاه).

يمكن للمتداولين إضافة كل من المتوسطات المتحركة البسيطة والآسية للرسوم البيانية المتاحة على منصتي التداول MT4 و MT5.ويجب على المتداولين تحديد العنصرين التاليين:

طريقة حساب المؤشر والتي تشمل الفترة الزمنية المراد حساب المتوسط المتحرك لها وما إذا كانت ستعكس سعر الإغلاق أو سعر الفتح لكل فترة يتم قياسها.

طريقة العرض البصري للمؤشر مثل لون وسماكة خط المتوسط المتحرك.

كيف يمكن تطبيق المتوسطات المتحركة على إستراتيجية التداول؟

يتم دمج المتوسطات المتحركة في إستراتيجيات التداول من خلال طريقتين أساسيتين:

1- تقاطعات المتوسط المتحرك

كثيرًا ما يستخدم المتداولون المعتمدون على التحليل الفني التقاطع بين المتوسط المتحرك قصير الأجل والمتوسط المتحرك طويل الأجل من أجل توليد إشارات "شراء" أو "بيع". والفكرة هي أنه عند حدوث تقاطع بين متوسط قصير الأجل ومتوسط طويل الأجل نسبيًا فإن ذلك يشير إلى أن اتجاه السوق قد تغير.فعلى سبيل المثال، فالتقاطع بين المتوسط المتحرك البسيط لفترة 3 أيام مع المتوسط المتحرك البسيط لفترة 5 أيام على الرسم البياني للساعة يمكن أن يكون إشارة مفيدة للمتداول اليومي، في حين أن متداولي السوينج الذين ينظرون من منظور طويل الأجل يركزون غالبًا على التقاطعات بين المتوسط المتحرك البسيط لفترة 5 أيام والمتوسط المتحرك البسيط لفترة 20 يوم.

2- الدعم والمقاومة

يمكن أن تكون لدى المتوسطات المتحركة هذه القدرة الخارقة لأن تعمل بوصفها مناطق للدعم في الاتجاه الصعودي ومناطق للمقاومة في الاتجاه الهبوطي. وعندما تقترب الأسعار من متوسط متحرك كان يتم احترامه في السابق، فمن المرجح أن يتحقق الاستمرار، مما يوفر للمتداولين نقطة دخول منخفضة المخاطر في مسار الاتجاه الحالي. فعلى سبيل المثال، فالمتداولين الذين ينظرون إلى اتجاه صعودي قصير الأجل قد يجدون مستويات دعم السعر على المتوسط المتحرك لفترة 20، بينما الاتجاه الصعودي الأطول أجلا قد يجد المشترين يدخلون عند المتوسط المتحرك لفترة 50.

ما هي مزايا وعيوب المتوسطات المتحركة؟

المزايا

تضمن المتوسطات المتحركة أن يكون لدى المتداول وجهة نظر بصفة مستمرة فيما يتعلق بالاتجاه العام للسوق.

يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة بوصفها مقياسًا ممتازًا لانعكاس مسار الاتجاه.

العيوب

المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة زمنيًا لأنه يتم حسابها وفقًا لبيانات الأسعار السابقة. وكلما طالت فترة المتوسط المتحرك زاد التأخر الزمني.

إستراتيجيات تقاطع المتوسطات المتحركة قد لا تنجح بالضرورة في الأسواق المنحصرة في نطاقات محددة (التي تتحرك في اتجاه أفقي).

بعض الأفكار الأخيرة عن المتوسطات المتحركة

المتوسط المتحرك هو أحد مفاهيم التداول التي يتم تطبيقها على نطاق واسع. وهناك الكثير من المستثمرين الذين يقومون بإتباع الاتجاه ويستخدمون بعض الأنواع من مؤشر المتوسط المتحرك من أجل العثور على الأسواق التي تتسم باحتمالية عالية لأن تحدث بها تحركات قوية في مسار الأسعار. ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر دائمًا من استخدام البيانات التاريخية للتنبؤ بسلوك السعر في المستقبل.